Mover médio alto baixo

Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de comércio popular As médias móveis (MA) são uma ferramenta de comércio popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para obter uma leitura de fundo nesse indicador confiável e útil, consulte nosso tutorial sobre as médias móveis.) O que é um envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos do mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de um estoque durante um determinado número de períodos de tempo, usualmente dias ou semanas. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total em 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os últimos 10 dias de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada em um gráfico de preços. Esta técnica é utilizada para suavizar os dados e identificar a tendência do preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser de grande ajuda ao tomar decisões de negociação. Consulte o tutorial sobre Análise de Padrões de Gráficos para saber como.) Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima dos sinais de venda média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Esta idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de cruzamento em média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens de Envelopes O problema de confiar nas médias móveis para definir os sinais comerciais é fácil de detectar na Figura 1. Enquanto o comércio vencedor mostrado nesse gráfico era muito grande, havia cinco negócios que levaram a pequenos ganhos ou perdas ao longo de um período de cinco anos período. É duvidoso que muitos comerciantes tenham a disciplina de manter o sistema para desfrutar os grandes vencedores. (Para leitura relacionada, veja Paciência é uma virtude de comerciantes.) Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: Adicionar linhas 5 acima e abaixo da média móvel formas de envelopes médios móveis. Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de passar por muito tempo deveria evitar os rápidos negócios de whipsaw que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi elevar a linha do chicote quando ele acabou, havia apenas tantos whipsaws, mas eles ocorreram em diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos no Turnaround Stocks: U-Turn To High Returns.) Outra desvantagem para usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e dá mais lucros sobre Perdendo negócios. Fazer com que os envelopes funcionem melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes médios móveis é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios de whipsaw, o que torna esta uma ferramenta de troca útil para aqueles que estão dispostos a aceitar uma baixa porcentagem de negócios lucrativos. (Para mais informações sobre a evolução do mercado, leia as Tendências de Curto, Intermediário e Longo Prazo.) No entanto, observadores do mercado astuto perceberam outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são definidos acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes em que continuam tendências, levando a perdas. Figura 3: Envelopes mais largos são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros defensores desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.) Figura 4: as bandas Keltner contêm a maior parte da ação de preço. E os comerciantes de curto prazo podem considerá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Embora as bandas de Keltner sejam uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples perda de parada impedirá que as perdas cresçam muito grandes e criem bandas Keltner, ou um envelope com uma média móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os prazos. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.) Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bandas Bollinger. Que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras porque as Bandas Bollinger são projetadas para conter 95 da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e as Bandas Bollinger em lucros de captura usando bandas e canais.) Conclusão Os envelopes médios móveis oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois de se desenvolverem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma ideia, como bandas de Keltner ou bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos decisivos de alta probabilidade nas tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar da experimentação com essas ferramentas técnicas. Primeiro revelado por Jake Bernstein em seu livro The Compleat Day Trader. Este método de negociação usa um canal de média móvel onde os negócios são feitos quando o preço da ação se move dentro e fora do canal. O canal é composto por duas médias móveis. O limite superior do canal é uma média móvel simples de 10 períodos do preço alto. O limite inferior do canal é uma média móvel simples de 8 períodos do preço baixo. Este gráfico diário da Yahoo Inc. (YHOO) possui o canal de média móvel aplicado. As regras para negociar são simples. Quando a ação de preço para duas barras consecutivas negocia completamente fora do canal, uma posição pode ser tomada no próximo dia de negociação. Por exemplo, um sinal de compra é disparado quando duas barras consecutivas trocam acima do canal. Por outro lado, um sinal de venda é desencadeado quando duas barras consecutivas comercializam abaixo do canal. Este gráfico diário da Energen Corp. (EGN) mostra os sinais de compra e venda. Às vezes, os sinais de compra e venda podem ajudá-lo a entrar e sair do mercado. Com o tempo, isso prejudicará o saldo da sua conta comercial. Tal como acontece com qualquer metodologia de negociação, ordens de perda de parada de gerenciamento de dinheiro prudentes devem ser usadas de forma consistente. Assim. Como você pode superar esse transtorno comercial comum O refinamento de seus sinais de entrada ajudará a diminuir o efeito whipsaw. Observe no gráfico Energen Corp. uma vez que um sinal é gerado, o estoque tende a pausar ou até mesmo retraçar um pouco. Você pode usar o sinal de entrada como uma área de resistência ou suporte dependendo da tendência do estoque. Por exemplo, se um sinal de compra é acionado, espere que o estoque reflita a faixa inferior do canal médio móvel. Uma vez que toca a banda e inverte, você pode entrar em uma posição de compra de baixo risco. O contrário funciona com um sinal de venda. Uma vez que o sinal de venda é gerado, espere que o estoque troque para a banda superior do canal de média móvel. Após o estoque reverter, você pode inserir uma posição de venda de baixo risco. A seguinte tabela de Harley-Davidson Inc. (IDH) mostra áreas de suporte e resistência após a indicação dos sinais de compra e venda. Com o sistema de canal de média móvel, você sempre pode estar no mercado. Longo ou curto. Por si só, o canal de média móvel é um sólido método de negociação. Combinado com indicadores técnicos adicionais como candelabros. Onda de Elliott. Fibonacci e o índice de força relativa. O canal de média móvel se torna um poderoso sistema que você usará com freqüência. Para uma análise detalhada sobre o comércio de canais e outros métodos comerciais, obtenha este livro. Novos sistemas e métodos de negociação - Quarta edição de Perry J. Kaufman John Wiley Sons, Inc. 2005 1200 páginas Eu quero esse livro, agora